Amarun Francia


EDUARDO CEPEDA Miembro - Profesional - Matemático

Contacto:
  • Quantitative Research Paris
    Kepler Cheuvreux
    Paris, France
  • eduardo.cepeda[at]m4x.org
Temas de Interés:
  • Riesgo e inversión (acciones)
  • Micro-estructura de mercado
  • Probabilidades
  • Ecuaciones diferenciales estocásticas, cálculo estocástico


CV Español / Français


Recorrido:

  • 2013 - Actualmente: Analista cuantitativo en Kepler Cheuvreux
  • 2009-2013: Doctor en Matemáticas de la Universidad Paris -Est
  • 2008-2009: Quant Trader. Infine Risk, Paris
  • 2007-2008: Quant en derivados exticos de crédito, Natixis IB, Paris
  • 2006-2007: Master de la Ecole Polytechnique & Université Paris 7 en matemáticas financieras.
  • 2004-2007: Ingeniero de la Ecole Polytechnique.
  • 2000-2004: Escuela Politécnica Nacional, Ingeniería Matemática.

Publicaciones:

5) Hydrodynamic limit and rate of convergence for the Smoluchovski equation: numerical implementation
to appear in Analitika (2015)

4) Stochastic Coalescence Multi-Fragmentation processes
to appear in Stochastic Process. Appl. (2015)

3) Well-posedness for a Coagulation - Multifragmentation Equation
Differential and Integral Equations (2014), Volume 27, Number 1/2, Pages 105-136

2) Smoluchowski’s Equation : Rate of convergence of the Marcus-Lushnikov process
Stochastic Process. Appl. (2011), Volume 121, Issue 6, Pages 1411-1444 (con Nicolas Fournier)

1) Portafolio de Consumo : problema de Merton
Analitika (2011) Volume 2(1), Pages 33-47


Tesis Doctoral:

Título de la Tesis: Contribution à l'étude probabiliste et numérique des équations homogènes de coagulation - fragmentation

Tesis defendida en la Universidad Paris - Est

Director de Tesis: Nicola Fournier